Perbandingan Deret Waktu Fuzzy (Fuzzy Time Series) dengan Metode Chen dan Metode Lee Untuk Memprediksi Indeks Saham LQ45

Abstract

Indeks LQ45 merupakan salah satu indikator penting di pasar saham Indonesia yang mencerminkan kinerja dari 45 perusahaan dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Dalam finansial, prediksi yang akurat terhadap pergerakan indeks saham sangat diperlukan guna membantu para investor dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat. Pada penelitian ini, metode peramalan yang digunakan adalah Fuzzy Time Series dengan data historis yang digunakan adalah periode Mei 2019-Mei 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan Fuzzy Time Series model Chen dan model Lee untuk prediksi harga indeks saham LQ45. Hasil menunjukkan bahwa nilai MAPE yang diperoleh untuk model Chen adalah 0.03% dan model Lee adalah 0.01%. Secara berturut-turut, nilai ketepatan peramalan untuk kedua model tersebut adalah 99.97% dan 99.99%. Artinya, prediksi harga penutupan indeks saham LQ45 menggunakan Fuzzy Time Series model Lee lebih baik dari pada model Chen.